RObligado por su padre a jugar al tenis, André buscó autodefinirse a través del aspecto físico. Usaba peluca, un aro, vestía ropas coloridas, mallas rosas y desafiaba en todo momento los aspectos conservadores del tenis. El lema del anuncio de la cámara fotográfica Canon Rebel, que protagonizara en 1990, "la imagen lo es todo", se convirtió también en una frase que le perseguiría dondequiera que fuera en boca de periodistas o del público y de la que renegaría, como confiesa en su autobiografía.

El 19 de abril de 1997, Andre se casó con Brooke Shields, a quien había conocido por mediación de Michael Bolton, tras cuatro años de noviazgo. Cuando Brooke y su madre solicitaron a Agassi la firma de un acuerdo prenupcial, el tenista lo rechazó, pero lo que apareció en los titulares fue un indicio de lo que vendría después.

En febrero de ese año, habían demandado al National Enquirer por publicar rumores falsos (lesbianismo) sobre Shields.

En noviembre de 1997, sufre una grave depresión que incide en su juego. Desciende al 141 del ranking mundial, y su matrimonio estaba en crisis al año de estar casados. Aparentemente Brooke Shields no podía soportar las constantes lejanías de su marido por el deporte y él se sentía viviendo una vida que no era la suya. Finalmente, tras reiterados intentos para reconstruir su matrimonio, en enero de 1999, Agassi le pidió el divorcio a Shields, que le fue concedido el 9 de abril de 1999.

Después de su separación, y sobre todo estimulado por la amenaza de sanción de la ATP por consumo de droga, se volvió a dedicar al tenis con todas sus energías: afeitó su cabeza y quedó pelado como en un principio, comenzó un riguroso programa de entrenamiento el cual le permitió recuperar su nivel de juego e incorporarse rápidamente entre los mejores tenistas de la élite.

En el momento en el que su divorcio le fue reconocido, Agassi ya estaba saliendo con Steffi Graf, de la que había quedado prendado al verla en una entrevista por la televisión años atrás y a la cual había intentado conquistar sin éxito. No obstante, su condición de personaje público hizo que se le atribuyeran una serie de falsos romances, entre ellos el más sonado fue el de la actriz Barbra Streisand con quien siempre mantuvo una gran amistad, lo que en su día dio lugar al malentendido. Graf y Agassi se casaron el 22 de octubre de 2001 en su hogar, siendo sus madres los únicos testigos de la unión. Su primer hijo, Jaden Gil, nació 6 semanas prematuro el 26 de octubre. Jaz Elle, su hija, nació el 3 de octubre de 2003.

El 24 de junio de 2006, luego de 21 años de actividad profesional, anunció su retiro. Previamente participó en Wimbledon y su último torneo fue el US Open.

Agassi pierde el 3 de septiembre de 2006 en la tercera ronda ante el desconocido alemán Benjamin Becker por 5-7 7-6(4) 4-6 5-7 luego de soportar tremendos dolores de espalda durante los últimos meses que requerían de cortisona para aliviarlos. En su partido de segunda ronda venció al Nº8 del mundo Marcos Baghdatis, a pesar de sufrir dolores severos en su espalda que tras finalizado el partido lo obligaron a acostarse en el piso al no poder esperar la llegada del transporte en pie. La gente llenó el estadio Arthur Ashe en cada una de sus presentaciones y lo alentó a viva voz, generando un clima parecido al de una Copa Davis en los partidos de Agassi. Luego de su derrota ante Benjamin Becker, comenzó a llorar mientras el público lo ovacionó de pie por varios minutos. Así dijo adiós uno de los tenistas más importantes de todos los tiempos.

André Agassi tiene en su haber los 4 Grand Slam, hito que solo ha sido realizado por otros tres jugadores desde el inicio de la era abierta en 1968, siendo el primero el Australiano Rod Laver (habiéndolo realizado ese mismo año) y más recientemente, en el 2009, por el suizo Roger Federer y en el 2010 por el español Rafael Nadal. A este logro —ganar todos los Grand Slam al menos alguna vez— se le denomina Grand Slam de carrera. Dichos torneos fueron: Abierto de Australia (1995, 2000, 2001 y 2003), Roland Garros (1999), Wimbledon (1992) y US Open (1994 y 1999). Si a este hecho le añadimos la Medalla de Oro Olímpica que ganó en 1996, Rafael Nadal y André Agassi son los únicos tenistas masculinos que han ganado lo que se denomina Golden Slam (los cuatro torneos del Grand Slam y la medalla de Oro Olímpica, aunque al haberlo hecho en años diferentes se denomina Golden Slam en la carrera, además a todo esto se le suma la Copa Davis 1992, siendo (de nuevo junto con Nadal) uno de los dos únicos jugadores de la historia ganadores de todos los torneos. Su mujer Steffi Graf es la única tenista, en la era Open (tanto masculino como femenino) que ha ganado el Golden Slam en un año, 1988.